18****052021-05-30 10:57:17
老师，这里听课发现，为啥都是 CML的市场组合，一会是无风险资产，一会又是风险资产，有点晕
回答（1）
Evian, CFA2021-05-31 20:19:53
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
嗯嗯，这里线比较多，需要梳理一下。
过Rf向EF任意一个点做射线，可得CAL
EF有无数条
在同质假设下，过Rf向唯一一条EF做切线，可得唯一一条optimal CAL，此时为CML，可得唯一切点，为marker portfolio
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