阿同学2021-05-29 15:23:01
阿同学老师 这题有个问题directly inversely related是positive和negative correlative的意思吗？ 2.B选项 听了解析不太明白 能举例再解释一下吗？
回答（1）
Evian, CFA2021-05-31 18:00:52
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
嗯嗯是的，directly表示正相关，AB同涨同跌，inversely表示负相关，A涨B跌。
讲义中我们讨论的是欧式期权，因为不能提前行权，在讨论时间与期权价值的时候有一个特例。
通常情况是：距离合约到期的时间越长，合约时间价值IV和OP越高，表现为正相关。
特例情况是：欧式看跌，当未到期时间段内深度价内，S几乎为0，此时IV=Max[0, X-S]最大，但不能提前行权，此时距离合约到期时间越长，S上升的可能性越大，IV下降的可能性越大，OP下降的可能性越大，表现为负相关。
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