HuangJingDe2021-05-28 16:24:02
HuangJingDe48题貌似并不很严格，如果B小于0的话，两倍就变得更小，期望收益率是Y更高？
回答（1）
Evian, CFA2021-05-28 17:17:53
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
嗯嗯你的心很细。和夏普比率一致，Beta我们通常不考虑负值情况。我们在讲解投资组合中4类指标的时候，也提及过sharpe ratio 和treynor ratio分母为负值不能有合理的解释。
本题考的是市场只对系统性风险进行补偿，对于承担更多的资产自然有更高的收益率。
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