孫同学2021-05-28 03:12:58
孫同学老師 F(3.7)=(-0.525) 這是為什麼啊 是因為要做標準化嗎 我沒明白 怎麼跑出一個負號
回答（1）
Evian, CFA2021-05-28 16:41:01
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
本题是原版书课后题，我们题库也是有的。这里有之前备考CFA的伙伴已经提问的截图
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在A问中你求得了client的要求回报率是3.7%；
在B问中你找到了最有投资选择为C allocation；
在C问中，C allocation的收益被假设为normality正太分布，而在B问中的求解过程“Allocation C: 0.525 = (10 – 3.7)/12”相当于是一个“标准化”的过程，以便C问进行查表（标准正太分布表），换句话说，3.7(C allocation 呈现的正态分布中横轴3.7这个点）对应的是-0.525(标准正态分布中横轴为-0.525这个点），因为均值一个是10%，一个是0%，接下来要求的是3.7%左边的面积（因为题目是求小于）也就是-0.525左边的面积。
另外，由于正太分布是对称图形，“Cumulative Probabilities for a Standard Normal Distribution”给出的查表值相当于是一半的数字，也就是均值0右边的面积。剩余内容请参考附图~
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