137****52322021-05-27 10:41:54
137****523233题怎么做
回答（1）
Evian, CFA2021-05-27 12:04:25
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，请参考经典题视频解析，（补充：其他机构题目理论上不支持答疑服务）
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老师，我想问一下，这些不是其他机构的习题，而是cfa原版课后教材的习题，只不过打印了其他机构的文字罢了，并不归属，是否能解答
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└(^o^)┘你好同学，
嗯嗯，可以的呀～协会的题目我们100%支持答疑回复！（实话说好比感觉我是卖小米手机，登门拜访的上帝手里拿着华为手机想问问安卓系统的功能）
说正事：
表中的两个投资产品的收益率都是服从标准正态分布的，当我们将这两个收益率分布标准化后，分布的均值都为0，对应的曲线落在0%左侧的区域代表的是负收益。
标准化公式：z分数(标准化值)= (X -μ)/σ
债券收益率为0%的z值=(0 - 2)/5 = - 0.40。
股票收益率为0%的z值=(0 - 10)/15 = - 0.67。
对于债券来说，0%的回报率比2%的平均回报率低0.40个标准差。相比之下，对于股票来说，0%的回报率比10%的平均回报率低0.67个标准差。0.40的标准差小于0。67的标准差。因此，相比于股票，负收益占据了债券左尾更多的分布面积。因此，债券比股票更有可能出现负回报。
为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
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老师，b选项是否用书本知识，95%直接排除
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嗯嗯，可以的。因为99%对应的关键值大约为2.58而不是2，B描述不准确。
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