137****52322021-05-23 19:06:35
137****5232第二十一题，老师想问一下，协方差越小，是否风险越小
回答（1）
Evian, CFA2021-05-24 20:46:48
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
协方差和相关系数的计算公式如附图，都可以表示两组随机变量变动的方向性，当他们为正值时表示两组随机变量之间的变动是正相关，越接近0表示相关性越低。
risk通常可以用标准差衡量，一组随机变量的风险与相关系数和协方差无直接关系。当研究的是多个资产组成的portfolio时，协方差越小，portfolio整个的风险越小。
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