杨同学2021-05-20 19:20:40
杨同学有点点迷糊，modified duration 和 convexity 都是对Macaulay duration进行(线性到非线性)调整嘛？
回答（1）
Danyi2021-05-21 09:54:58
Danyi└(^o^)┘同学你好，
是的，modified duration和convexity都是可以基于Macaulay duration的基础上求出来的
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modified duration是怎么对mac_duration从线性到非线性的调整？它不是限制了interest risk单指price risk嘛？乘以1/(yield+1) 怎么进行调整的可以详细说一下嘛？
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这里我们不涉及线性还是非线性。modified durantion=Macaulay/(1+y)，从Macaulay duration可以计算出modified durantion，就叫做可以调整
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