黄同学2021-05-18 22:37:30
黄同学老师，关于组合方差的公式，课上不是说相关系数=-1的时候总能凑好数字使得组合的方差正好等于0吗，方差等于0那标准差就等于0，不就实现了完全分散风险吗？这里说不能完全分散风险不就和公式矛盾了吗
回答（1）
Irene2021-05-19 14:58:53
Irene同学你好
这里说不能分散风险，是说相关系数等于1的时候
如果相关系数等于-1，确实可以使风险等于0。
但是一般我们认为，市场上真实的情况是：除非做空（或者利用衍生品）对冲风险，不然很难找到相关系数等于-1的两类资产，所以只要相关系数不等于-1，那么就不太可能充分分散风险。
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