Amy2021-05-18 22:34:36
Amy罗伊第比率与夏普比率的关系是什么，感觉定义都是一样，一单位风险所对应的超额收益
回答（1）
Irene2021-05-19 14:56:28
Irene同学你好
是的，两个指标的含义基本相同。
但是，罗伊第一安全比率的分子上减去的是RL也就是最低要求的门槛收益率。
而sharpe ratio的分子上减去的是无风险收益率Rf。
也就是说，罗伊第一安全比率是自己设定一个RL作为基准，计算超额收益。但是sharpe ratio在计算时一定是把无风险收益率作为基准。
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