杨同学2021-05-18 13:22:23
杨同学第43题，怎么从A的price对interest更敏感推到A的duration更长？
回答（1）
Danyi2021-05-18 13:27:52
Danyi└(^o^)┘同学你好，
因为久期就是用来衡量利率风险的。久期是利率变动对债券价格的影响，债券价格变化越大，久期越大。这个是它的定义
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所以duration有2个定义，一个是price对Yield的敏感程度，一个是还款周期，所以在得出A的duration大后，再通过第二个定义推出，duration长，所以coupon rate小？
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是的，可以这么理解
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