张同学2021-05-15 18:42:02
张同学麻烦老师解答下35题
回答（1）
Evian, CFA2021-05-17 19:01:14
Evian, CFA└(^o^)┘同学新年好，
题目描述预计是正态分布，但是实际是超额峰度，也就是高峰。
高峰等价于肥尾
这里有一个前提条件，所要研究的分布与正态分布的方差相同，即两组数据通过方差衡量出的离散程度相同。
若所要研究的分布为高峰，说明这组数据在靠近均值的部分数据多，分布比较集中。为了保证总体的离散程度相同，则在远离均值的地方分布必须比较松散，即极值出现的可能性比较高，所以会出现“肥尾”的现象。
实际尾部的收益观测值比预计正态分布的更加分散，那么实际情况被低估了。选择C。
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