BY2021-05-14 21:06:22
BY在计算组合variance的时候说correlation 越小var越小，比如correlation 等于负1的时候，分散化效果更好。但是负1不是完全负相关吗，就是从绝对值看，相关性也很高，为什么不是相关性0的时候分散化效果更好？
回答（1）
Evian, CFA2021-05-17 17:51:38
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
分散化效果好，可以理解为资产之间相关性使得投资组合的标准差降低了，相关性用相关系数ρ量衡量，从公式的角度思考当其他条件不变只有ρ变化，ρ为-1时，投资组合的标准差最小。
ρ为0是表示没有线性相关，并不能说明有最好的分散化效果。
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