张同学2021-05-14 13:17:18
张同学请问是不是CAL和CML跟EF的切点都叫optimal risky portfolio？ market portfolio=optimal risky portfolio=tangent portfolio？
回答（1）
Vicky2021-05-14 14:09:48
Vicky同学你好，
不是的，过Rf向EF任意一个点做射线，可得CAL；无数条CAL中最优为optimal CAL，它与EF的切点叫optimal risky portfolio
在同质假设下，过Rf向唯一EF做切线，可得唯一一条optimal CAL，此时为CML，可得唯一切点，为marker portfolio
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那么tangent portfolio是market portfolio还是optimal risky portfolio？然后optimal portfolio是CAL和IC的切点还是CML和IC的呀？
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同学你好，
没有tangent portfolio这种说法，tangent point表示切点，这两个portfolio分别都是对应的切点。
optimal portfolio是CAL 和IC。
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