TTER2021-05-13 23:04:20
TTER不明白这里为啥就是CVAR了
回答（1）
Evian, CFA2021-05-14 16:44:18
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
VaR描述的是一定时间，某个概率对应的损失。
CVaR描述的是一定时间，超过VaR对应损失的全部尾部损失的加权平均值。由题目中“expected value”预期的价值和“exceed 100million”超过VaR值，可以判断。
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