金同学2021-05-13 15:23:20
金同学老师请问这道题的a如果想用“影响option价格因素里volatility增大时，call和put value都会增大“解释的话该怎么理解？因为如果这样想的话a应该是对的但是视频里老师用uncertainty解释的undervalue。所以想问能用volatility变大option value变大解释一下吗。
回答（1）
Evian, CFA2021-05-14 13:58:55
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
嗯嗯，你的理解是正确的！
当标的资产（股票）价格的波动升高的时候，以股票为标的资产的期权价格将会升高。
不过我们题目中A选项描述的是标的资产股指价格的走势，而不是期权。
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