赵同学2021-05-13 06:55:22
赵同学第33题，B选项为spot price and exercise price discounted at the risk-free rate，当时翻译错误，我理解为spot price和执行价格用无风险利率折现，所以我觉得也对。C选项为exercise price and forward price discounted at the risk-free rate，根据答案翻译的就是exercise price and forward price共同折现，请问这两种翻译怎么区分呢？很容易就理解错误了
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Evian, CFA2021-05-13 12:17:54
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
B和C的区别在于“S”现货和"F"远期合约。
在put call forward parity中没有underlying asset “S”
另外需要注意是谁减去谁，这个取决于公式中的“+”和“-”
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是不是理解为在put call forward parity中不存在spot price？只有forward price？
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嗯嗯是的呢
因为现货市场可能不能立刻买入现货S，于是签订一份远期合约约定未来某个时间点来购买标的资产。
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