Kristen2021-05-09 15:54:50
Kristen老师cv 是用样本标准差除以mean。 Sharpe ratio 是用 excess。return 除以总体标准差 对吗 但是如果一个题只给了 样本标准差 可以s可以用来计算Sharpe ratio 吗
回答（1）
Evian, CFA2021-05-10 14:26:20
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
CV表示单位风险对应几单位均值。当研究的数据为总体时，此时sigma和总体均值；当研究的数据为样本时，此时用s和样本均值。
SR表示单位风险对应的超额回报，此时风险用sigma衡量表示总风险（在CML线知识点介绍的斜率），不涉及总体还是样本数据。
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