张同学2021-05-08 23:00:17
张同学既然spot rate可以看做是零息债券的折现率，比如two-year spot rate=5%，为什么折现的时候分母还要用spot rate的二次方去算two-year bond 的PV? 而不是直接用two-year spot rate去算?
回答（1）
Danyi2021-05-10 11:22:28
Danyi└(^o^)┘同学你好，
因为spot rate的报价方式是年化的利率，他不是复利
为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那spot rate可以等同于YTM吗？
- 追答
-
不一样，虽然都是折现率，但是spot rate每期都不一样，而YTM是一样的
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片