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192****44722021-05-08 03:34:01

视频里手写的这个公式好像在课上从来没有见过,能否请老师附上这个公式相关的讲义内容~谢谢!

回答(1)

Evian, CFA2021-05-08 16:34:36

└(^o^)┘同学你好,

是投资组合讲解的security characteristic line
其中X是Rm-Rf
斜率是Beta
Y是Ri-Rf
写成Y=aX+b的形式就是截图中的公式了。其中残差项暂时不用管(二级会学习数量中回归知识点讲解到)

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追问
谢谢老师!它看着有点像单因素模型的公式,二者之间有什么区别和联系吗~
追答
截图中的公式可以看做是单因素模型 我们是用“Rm-Rf”这个excess return来解释Ri-Rf,其中“Beta”表示的是敏感程度。 和market model是类似的。

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