徐同学2021-05-07 22:45:00
徐同学老师这道题如果变成short position那结论还一样吗
回答（1）
Evian, CFA2021-05-07 22:55:53
Evian, CFA同学你好，
有区别，我们讲义上的描述是：go long。我们可以分析一下你的问题（问的角度挺好的！）~
举例说明：go short时结论相反
当Interest rate和underlying value是正向关系，此时我们投资(go short)futures。假设此时标的资产是股票A，A的价格上升了，利率也上升，由于是期货合约，我们补交保证金继续维持交易，而我们手里没有钱（假设）需要去借钱来补交保证金，此时我们希望利率越低越好。这与A价格和利率上升正向关系，不符。
于是在go short情况下，我们投资者更倾向于forward。
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