爱同学2021-05-07 21:29:32
爱同学不对吧，Sml线的X轴是系统风险吧，斜率是市场风险溢价
回答（1）
Evian, CFA2021-05-08 16:23:40
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
嗯嗯，你的理解是正确的。本题会重新补录上线，感谢你的反馈！
SML的横轴是Beta，而security characteristic line是回归出Beta的线（横轴是Rm-Rf）.
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请问老师t分布查表时给的表，横轴默认的都是p等于阿尔法/2吗？
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是默认单尾对应的概率p，我们需要依据单尾对应的这个概率p来查表。
不是默认是显著性水平/2，如果本身题目是单尾检验，显著性水平就是单尾对应的p，此时不需要将显著性水平除以2
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就是说，如果题目本身就是单尾的，那么表中的p值对应的阿尔法就是显著性水平，如果题目是双尾的，表中的p值默认的是显著性水平阿尔法/2下的关键值是吗
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嗯嗯，是的
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老师，OPTIMAL PORTFOLIO 这个主客观世界相切的点上只有无风险资产，是为什么呢？ef上的线不是全部是风险资产吗？
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optimal portfolio for an investor是IC和CML的切点，是由Rf和market portfolio组合而成的。除了Rf和M这两个点特殊（100%投资Rf和100%投资M），其余CML线上的点都是组合而成的。
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