史同学2021-05-07 11:59:23
史同学这道题为什么要加上EF用optimal CAL啊，不能直接由risk free asset 和risk asset考虑到cal,然后说明cal已经确定，所以选择无差异曲线吗
查看试题回答（1）
Evian, CFA2021-05-07 16:37:57
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
optimal CAL是过Rf对EF做切线，是由于其他所有CAL的，因为optimal CAL的斜率最大。此时的客观世界中，意味着投资者只会选择optimal CAL而不是任意CAL。然后主观世界用IC描述。两者找切点就是题目问的optimal portfolio for an investor。
为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片