Exy2021-05-05 17:57:39
Exy老师，美元久期的利率变化是1，所以原本式子没有写出来，正常的应该是如下所写的对吗。
回答（1）
Danyi2021-05-06 14:11:20
Danyi同学你好，
money duration的定义：衡量的是债券利率每变动百分之一，债券价格变动多少元，所以第一个应该是money duration=∆p/∆y=MD*P。
第二个没问题
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