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Tina2021-05-02 01:56:12

用3年spot rate+ Zspread=SR of the bond=5.65%+2.34%=7.99%, N=3, FV=100, I/Y=7.99,PMT=5, 求得PV=92.2931 这种求法对吗？为什么数值不一样？

回答（1）

Danyi2021-05-03 11:37:24

同学你好，
这种做法不对。因为给出的是spot rate，只能一个一个计算，不能用计算器算出。只有给出的是YTM才可以用计算器算出

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