西同学2021-05-01 13:49:16
西同学老师，请问optimal CAL&CML有什么区别？夏普的optimal portfolio &Market portfolio有什么区别？
回答（1）
Evian, CFA2021-05-03 17:05:06
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
1
过Rf向EF任意一个点做射线，可得CAL；当CAL与EF相切时有optimal CAL，此时有无数条EF和optimal CAL
在同质假设下，过Rf向EF做切线，可得唯一一条optimal CAL，此时为CML，可得唯一切点，为marker portfolio “M”
2
optimal portfolio for an investor是IC和optimal CAL的切点对应的投资组合，是主观世界和客观世界相切的切点。
Market portfolio是“1”中介绍的市场组合
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