刘同学2018-04-28 08:55:39
刘同学老师，考试遇见这种题的话怎么想，知道公式，看答案都不知道在算什么
回答（1）
Amy2018-04-28 09:27:24
Amy同学你好，1.根据CAPM模型，comparable firm return=risk-free rate+comparable firm´s beta*market risk premium，代入表格中的数字，可求出comparable firm´s beta为1.2。
2.根据pure-play method，unlevered beta=levered beta/<1+(1-t)*(comparable firm D/E ratio)>=1.2/<1+(1-0.4)*1>=0.75.
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