冲同学回答（1）
Evian, CFA2021-04-30 16:50:31
Evian, CFA同学你好，
将一开始介绍的D和C两个股票看成一个投资组合A，题目说，新加入一个H股票，H与A的相关系数时0.38，是一个小于1的数字，当相关系数小于1时，两类资产(H和A)做组合是有分散化的效果。
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但是系数也不会到大于1呀，要大于1才不会分散吗？
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只有等于1的时候没有分散效果，当相关系数小于1时就是有分散效果的。
如附图，只要相关系数小于1，红色框框对应的数值减小，总体投资组合的标准差（衡量风险）减小
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