赵同学2018-04-27 23:27:31
赵同学forward和futures price 不一样的考点就是资产价格和利率的相关性这个考点么？a和b为什么是正确的？
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金程教育Alfred2018-04-28 10:00:15
金程教育Alfred同学你好，是的，在这个考点里，我们知道当价格和利率正相关时，期货价格更高。当负相关时，远期价格更高。不相关时，两者价格一样。A如果利率是已知的，那说明利率是既定的，既不是正相关也不是负相关。B说期货价格和利率没有相关性，同样说明不是正相关也不是负相关。因此在这两种情况下，期货和远期的价格应该是一样的
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b说的是期货价格和利率的相关性，不是资产价格和利率的相关性啊。资产价格应该是指现货价格吧？
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c又如何理解？
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这里的underlying price指的是期货价格或者远期价格
C波动性和它没有关系，只是个干扰项
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