孙同学回答（1）
Evian, CFA2021-04-27 17:59:37
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
本题讨论的是intrinsic value内在价值，根据X和S的大小关系，只有B选项可以同时满足call和put期权。
call 的IV是Max[0,S-X]
put 的IV是Max[0,X-S]
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