爱同学2021-04-18 22:02:50
爱同学c解释一下，谢谢
回答（1）
Evian, CFA2021-04-19 19:50:48
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，感谢您耐心的等候！~
对于Put option而言，option value = Intrinsic value + time value，题目描述的是执行价格和市场价格，此时研究的是IV内在价值。
那么当执行价格X相对于市场价格St越大时，IV=Max[0, X-St]，此时看跌期权的内在价值是上升的，期权的总价值也是上升的，C描述正确，不选择C。
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