annie回答（1）
Irene2021-04-19 18:27:33
Irene同学你好
标准差是衡量两个资产总风险；
协方差描述的是两个资产的收益率的变动方向性，是同向还是反向变动。
两者的联系是：
投资组合的方差=w1^2*sigma1^2+w2^2*sigma2^2+2w1*w2*协方差。
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投资角度
方差或者标准差可以描述总风险；
协方差描述的是风险分散的程度。假设两个资产的标准差不变，协方差越小，相关系数越小，分散风险的程度就越大。
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