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DaoDao2021-04-17 15:53:27

为什么（右下角）这道题算portfolio standard deviation的时候最后一项是“2x120x75%x25%”没有乘相对系数0.34?

回答（1）

Irene2021-04-19 18:18:07

同学你好
120是协方差=相关系数*标准差1*标准差2，相当于在120中已经含有了相关系数0.34了，不用再额外乘了。

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