RL2021-04-17 11:19:12
RL这里说的return-generating model和mean-variance Theory有什么联系吗？两个单词很像，它们分别代表了什么呢？有点搞混了
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Evian, CFA2021-04-19 18:28:31
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，感谢您耐心的等候！~
前者是附图中描述的“多因子模型”，通过多个因子来解释某一个资产的收益率。
后者是MPT和CMT的研究，mean代表均值，表示资产的预期收益率，variance代表方差，表示资产的收益率波动情况。
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这个公式不用掌握的对吧？好像课上讲过考试不考对吧？
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定性要理解一下，也就是讲义上的内容看到了要知道在说多因素模型，而最简单的单因素模型是market model，等等这种基本的定性，深层次不用掌握（二级组合会展开和考查）
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