RL2021-04-17 08:55:35
RL组合管理原版书P180的#16和#17，答案是不是错了？图3是我写的公式，答案用了公式2，求的是Rreal不是Rp吧！
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Evian, CFA2021-04-19 18:14:00
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，感谢您耐心的等候！~
表格中的“treasury bills”对应的收益率2.5%是名义无风险收益率，在equity的收益率基础上，剔除名义无风险收益率会得出风险溢价。
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1. 表格给的收益率是名义收益率还是真实收益率呢？
2. 我图三写的公式有问题吗？如果没问题，那#14和#16，#15和#17就互相矛盾了，表格给的收益率在计算#14和#15的时候数据变成了真实收益率Rreal，计算#16和#17的时候变成了名义收益率Rnormal，是哪里出问题了吗？
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1 表格中列出的收益率是nominal rate of return。
2 你的公式第一个有问题，等号的左边是1+R Nominal
在名义收益率中剔除Rf（treasury bill）剩余是风险溢价risk premium
在名义收益率中剔除通胀（inflation）剩余是真实收益率real rate of return
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