爱同学2021-04-15 22:30:39
爱同学B为啥不对，根据题目，远期价格小于几期价格，所以贴水，所以B
回答（1）
Vicky2021-04-16 09:59:46
Vicky同学你好，
远期价格小于现货价格，期货贴水，到这里是正确的。
但是roll yield的结论是不一定的，
对于long方，在贴水下，roll yield为正，升水下为负。
对于short方，则完全相反。
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因为这里没有说头寸，所以b是不准确的是吗
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同学你好，
是的，你的理解正确。
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