徐同学2021-04-15 20:43:31
徐同学老师请问1. B选项说有portfolio 3 有greater number of extreme return 如图所示 其skewness是-1.5，是不是说它是左偏图形，会偶尔出现一个较大的loss，那为什么B说出现一个return呢？2. C选项是啥意思呢有些看不懂。 3. 老师教给我们的当skewness小于0，则mean小于median小于mode这个说的是不是return而不是standard deviation？
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Irene2021-04-16 18:44:35
Irene同学你好
1. B选项说有portfolio 3 有greater number of extreme return 如图所示 其skewness是-1.5，是不是说它是左偏图形，会偶尔出现一个较大的loss，那为什么B说出现一个return呢？
这题考察的是峰度不是偏度，所以看的是portfolio 3的超额峰度>0，说明portfolio3是高峰的。
我们上课说过，高峰必然带来肥尾，肥尾就是尾部的概率上升，或者说极端情况发生的可能性变大。所以B正确。
肥尾会使尾巴变大，或者换句话说尾部权重变高，所以A不对，应该是在more weight in tail。
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2. C选项是啥意思呢有些看不懂。
C说fewer smaller deviation from the mean：就是距离均值的小的偏离比较少。
距离均值比较小的偏离，其实描述的是靠近均值的地方，也就是不属于尾部的部分。
由于高峰，靠近均值的地方高出来了一块，应该有更多的smaller deviation from the mean，而不是更少（fewer）。所以C错误。
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3. 老师教给我们的当skewness小于0，则mean小于median小于mode这个说的是不是return而不是standard deviation？
同学你好，是的。这里一般描述的都是收益，和标准差和方差无关。
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