孙同学2021-04-14 14:49:51
孙同学回填偏差和幸存者偏差好像说的是一回事，有啥区别？
回答（1）
Vicky2021-04-14 15:37:48
Vicky同学你好，
不一样，
回填偏误是在指数计算过程中，加入了新成分公司过去的表现，使得指数产生偏误。原因在于，对冲基金行业信息披露要求很低，基金管理人没有定期披露业绩的义务。导致新增业绩披露的公司往往是那些近期投资业绩较好的公司，造成指数表现被高估。
幸存者偏误同样是由于对冲基金行业信息披露要求低，造成统计的业绩都是那些幸存者的基金。而表现差被清算的基金的业绩没有记录在指数中，使得指数不能准确反映对冲基金真实的表现，业绩容易被高估。
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