张同学2021-04-11 18:43:30
张同学这部分可以讲一下吗？ 老师只讲了call option
回答（1）
Evian, CFA2021-04-12 11:19:57
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，感谢您耐心的等候！~
1.相比于call option，put option的payoff是有上限的，上限是X，当S=0，此时put option的IV=Max[0, X-S]=X。
如果将S（股票）看成一个公司，其实S代表了一个公司，S=0，意味着公司bankrupt倒闭清算了，此时put option看跌获得最大收益。
2.美式比欧式贵（put option），因为美式可以提前行权，意味着更加灵活，可以更容易在利于权利买方的情况下行权，获得收益。
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