TTER2021-04-09 22:59:06
TTER请问如何理解这里的-0.3和0呢 前面有一道题说0就是完全不相关 这个分散效果不是应该更好吗 -0.3表示反向相关啊
回答（1）
Evian, CFA2021-04-12 10:34:40
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，感谢您耐心的等候！~
表格中的数字是相关系数，相关系数表示两组随机变量之间的变动方向性。
ρ=-0.3表示两组随机变量之间有较弱的负线性关系，ρ=0表示没有线性关系。
当相关系数越小，直到-1时，分散效果最好，可以通过2个资产做组合的标准差公式理解，ρ=-1时，公式（在其他条件不变，只有ρ改变的情况下）是完全平方差公式，此时组合标准差最小。
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