Kristen2021-04-07 20:27:07
Kristen老师你好 这个衍生品套利根据call put priority 买入等式右侧便宜的 卖出贵的 这是理论上的 我想请问在现实情况中实际上是怎么操作的
回答（1）
Evian, CFA2021-04-08 22:28:52
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，感谢您耐心的等候！~
买卖权平价公式为一个等式，如果不相等可以产生套利机会，
例如截图上红色框框所示，我们可以通过等式右边的三个项目合成一个标的资产股票，我们可以计算合成的成本是多少，真真正正买一个标的资产是多少，两者相比，低买高卖。
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