My Majesty2021-04-04 11:46:32
My Majesty老师，课后题中的问题，CAMP怎么定return和beta？谢谢！
回答（1）
Evian, CFA2021-04-06 11:08:23
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，感谢您耐心的等候！~
Beta是根据“Security (Asset) Characteristic Line”回归出来的，找到个股和市场组合的历史收益率以及无风险利率数据，回顾出斜率Beta（个股对于市场组合的敏感性，此时市场组合表动1个单位，个股变动Beta个单位）
然后将Beta带入到CAPM模型中，此时对市场组合收益率做出预期，有Expected market rate of return，此时可以预估个股的收益率。
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