138****44802021-04-01 20:03:03
138****4480请问market risk的定义是什么？个股的总体风险用标准差衡量，这个能理解，但为什么市场风险用贝塔衡量？市场风险=个股相对于市场组合的灵敏度？
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Evian, CFA2021-04-03 00:11:13
Evian, CFA同学你好，感谢你耐心的等候！～
请问market risk的定义是什么？
market risk是systematic risk的另一种叫法
个股的总体风险用标准差衡量，这个能理解，但为什么市场风险用贝塔衡量？
在投资组合管理的modern portfolio theory认为：非系统性风险可以被构建组合的方式分散掉，用标准差衡量总风险衡量不能满足投资者的需求，于是引入了Beta这个指标。
市场风险=个股相对于市场组合的灵敏度？
不是。
市场风险是系统性风险，同第一条回复，它表示的是那些不能通过做组合分散掉的风险。
Beta表示的是个股对于市场组合的敏感程度。
为乘风破浪的你👍点赞！～
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