LYJ回答（1）
Evian, CFA2021-04-01 21:22:58
Evian, CFA同学你好，感谢你耐心的等待！
题目问的是无风险资产带来的效用，对于风险厌恶投资者。
用效用的公式，U等于E(R)，因为后边的标准差一项是0，效用就是无风险收益率可以带来的任何效用都是R f，与投资者类型无关
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C本身陈述的不正确么？无风险资产对于风险偏好投资者产生的效用为0。
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C的表述不正确。
根据效用函数： U=E(R)-1/2Aσ^2
无论投资者的类型是什么，无风险资产给所有投资者带来的效用都是U=E(Rf)。因为 U=E(R)-1/2Aσ^2 公式中的sigma为0，减去的整个部分也为0，最终U=E(Rf)
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