王同学回答（1）
Evian, CFA2021-04-01 20:40:26
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，感谢您耐心的等候！~
可以这样理解：
题目call option is priced higher，对应C中的“selling a call”，高卖；但是要卖什么呢，卖的是call，也就是short call，在将来有义务卖标的资产，现在手里没有，那需要合成，于是以risk-free rate借钱，对应C中borrowing，然后买资产，对应C中的buying the underlying，在合约到期的时候卖出。
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