小同学2021-03-28 17:38:09
小同学这里算表里有多少个协方差，为什么是n平方个，对角线下面的那一半不是和上面的那一半重复了吗，不是只用算上面的那一半吗？
回答（1）
Evian, CFA2021-03-29 09:56:58
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，感谢您耐心的等候！~
在这个截图中，σp^2可以由两部分组成，附图是具体解析请参考。
第一个部分是方差部分，将斜线的n个方差项目计算，有：n 个 x wi x wi x σ^2
第二个部分是协方差部分，一共有n x n 个格子（包括方差和协方差），将n个方差格子删去，剩余为协方差的格子个数，有：（n x n -n）个 x wi x wi x Cov
最后将两个部分相加化简求和即可。
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为什么是nxn个协方差呢，这里面有一半是重复的啊，比如第一列w1和w2的协方差和第二节w2和w1的协方差是一个东西啊
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推导过程中对于协方差部分的求解如附图，请参考。
可以按照考虑重复（这次的附图）的思路，也可以按照不考虑重复（上次的附图）的思路，都可以推出来，结果一致。
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