K2021-03-26 08:04:51
K想问下老师，组合中提到的市场组合，一定要是像上证综指这种包含市场上所有股票的指数组合吗？还是说像沪深300、中证500这些包含市场上部分股票的指数组合也可以？
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Evian, CFA2021-03-26 16:10:19
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，感谢您耐心的等候！~
实际市场的任何指数都是人为定义的，而在威廉夏普CAPM理论中市场组合包含了市场上所有的投资产品。两者并不能等价，用前者作为后者的代替，当前者反应整个市场的程度越高时，代替后者的效果越好。
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也就是说，CAPM模型中的市场组合是包含市场上所有资产的对吧？
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嗯嗯，是的，M指代市场组合，E(Rm)指代市场组合的预期收益率。
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