张同学2021-03-24 09:11:01
张同学VaR 是不是就是variance呀？ tail events是什么意思呀？是指极端情况嘛？然后这个stress testing是什么呀？
回答（1）
Vicky2021-03-24 11:44:58
Vicky同学你好，
VAR是value at risk在险价值不是variance。
tail events表示尾部极端情况。stress testing是压力测试，是指将资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点然后测试该资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况。
这里只有知道哪些适合衡量另类投资即可。具体内容不做考察。
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