salad2021-03-22 14:31:11
saladAssume a call option’s strike price is initially equal to the price of its underlying asset。请问这个条件有什么作用？
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Evian, CFA2021-03-22 20:45:01
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
为了可以得出“中文解析”中，在t=1时刻的期权Intrinsic value。
这道题目问的是假设看涨期权的行权价格最初等于其标的资产的价格。根据二项式模型，如果标的资产的波动性降低，则对冲投资组合的两个潜在收益中的较低者： B是正确的。
当标的资产的波动性降低时，期权的价值也随之降低，这意味着对冲投资组合中的较高收益价值下降。然而，较低的收益值仍为零。
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