Evian, CFA2021-03-19 20:39:59

└(^o^)┘同学你好，感谢您耐心的等候！~    

欧式看涨期权和欧式看跌期权的标的资产是相同的，到期日和行权价格相同。到期时，两个期权都有可能：

题目问的是两个期权共同完成的一个事情，那就是有相同的value。
如果欧式看涨期权call是in the money，positive value，但是put则会out of the money，negative value，此时positive 和negative value不一致。
同理如果欧式看涨期权call是out the money，此时positive 和negative value也不一致。
所有两个期权都是at the money时，有value=0共同的特点。

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