陈同学2018-04-19 15:53:41
陈同学如果研究者用历史数据发现一个可以获得超额收益的策略，那么这个研究者为什么不是发现了市场的无效性？解答说的，可能是低估了交易成本和实施策略的成本，而并非策略真正有效，所以不选B。我怎么感觉解释很扯，又没有说研究者的策略里含不含成本啊。
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金程教育Alfred2018-04-19 16:44:42
金程教育Alfred同学你好，其实这是CFA自己对于market anomaly的观点。当然，不同的学派有不同的观点。从考试角度出发，我们只要知道CFA认为从总体来说market anomaly并没有违反市场有效性。
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明白了，谢谢老师
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